Другими словами, обе акции закончили год с одинаковым результатом — 25%. Но волатильность первой была относительно незначительной — 1,58%. Зато колебания цен второй акции оказались практически соразмерны годовому результату 25% и составили 15,81%. Во втором случае можно говорить о сильной волатильности ликвидные валютные пары акции.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Второй шаг — расчет среднего значения истинного диапазона за несколько торговых периодов, допустим — за 14 дней. Этот способ не позволит сравнить волатильность нескольких акций из-за того, что цены акций отличаются. Но он позволит увидеть изменения волатильности отдельной акции или индекса. Технические индикаторы – неотъемлемая часть рыночного анализа на фондовом и криптовалютном рынках. Они позволяют рассмотреть движение цены с разных сторон и получить дополнительные подтверждения классическому анализу прайс экшн.
Какие факторы влияют на волатильность
Очевидно, что валютные пары с низкой волатильностью относятся к самым надёжным, с ними проще отслеживать и фиксировать убытки. С другой стороны, больших прибылей от таких пар ждать не приходится, особенно при краткосрочной торговле. Существует расхожее мнение, что пары с высокой исторической волатильностью непредсказуемы. Это не совсем так, среди них есть инструменты с абсолютно прогнозируемым движением цены, нужно просто грамотно подойти к их анализу. При умелом управлении капиталом торговля такими парами даст значительную прибыль при минимальных временных затратах. 3) CCI (Commodity channel index), или Индекс товарного канала.
Пример 3: Объемные индикаторы и трендовые индикаторы
В такие моменты обычно ожидают откат, за которым нередко следует сильный рост (как цены, так и CCI). Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Это стандартные параметры, которые трейдер может изменить под себя. Всегда нужно подкреплять их показания “руками” – анализом паттернов, уровней поддержки и сопротивления, линий тренда. В скальпингестоит в первую очередь ориентироваться на стакани кластеры. Технические индикаторы – это алгоритмы, созданные для технического анализа.
Введение в индикаторы для торговли фьючерсами
- Торговля по рыночному профилю строится на гипотезе, что на протяжении торгового дня цена инструмента естественным образом стягивается обратно в зону стоимости, к PoC.
- Ожидаемая волатильность не стопроцентно совпадает с тем, что реально произойдет через какое-то время, потому что предусмотреть все риски невозможно.
- В экономике волатильность определяется с помощью методов математической статистики и представляется как стандартное (среднеквадратическое) отклонение за определенный период времени.
- Волатильность отражает непостоянство рынка — цены на активы постоянно то падают, то растут.
- Волатильность дает трейдеру возможно понять, когда открыть, сколько держать и каким объемом работать на рынке, что позволяет существенно снизить риски и повысить прибыль.
При этом подразумеваемая волатильность для средней акции составляет около 15%. Поэтому будьте осторожны, если вы видите актив с IV более 20%. Примерно один раз в пять лет следует ожидать, что рынок упадет примерно на 30%, это примерно средний показатель. Таким образом, растущая стоимость этих пут-опционов становится индикатором ожидаемых рыночных падений и, как следствие, волатильности. В нефинансовом мире волатильность описывает тенденцию к быстрым, непредсказуемым изменениям.
Волатильность — это финансовый показатель, который говорит об изменчивости цены на какие-то активы. Колебание цены на финансовом рынке определяет возможность получения дохода или убытка, поэтому волатильность рассчитывают все крупнейшие инвестиционные компании и аналитики. Российский рубль подвержен колебаниям из-за санкций после начала СВО и постоянных изменений ключевой ставки Центробанка. 28 февраля 2022 года она была повышена до 20%, потом снизилась. В сентябре 2024 года она снова приблизилась к предыдущему рекорду — 19%. Ключевая ставка показывает минимальный процент, под который можно получить кредиты, таким образом пытаются остановить инфляцию.
Предприниматели, которые покупают, а потом продают активы, зарабатывают деньги на разнице цены. Если она постоянно колеблется, это серьезный риск для бизнеса. Это та ситуация, когда лучше сто раз подумать, чем один раз приобрести, ведь вложенные средства могут не окупиться. Волатильность можно сравнить с гладкостью автомобильной дороги.
Также это могут быть спланированные манипуляции спекулянтов, которые используют игру на повышение или понижение», — разъяснил эксперт. Индикаторы волатильности представляют собой набор показателей, используемых для оценки потенциальных изменений на конкретной бирже или в динамике цен активов. Используя эти способы, инвестор сможет защитить вложения от волатильности. Это также снижает общий уровень риска инвестиций, что особенно актуально для начинающих инвесторов. Фактически волатильности подвержены любые активы, так как существует множество факторов, влияющих на их стоимость. Поэтому важно объективно оценивать ситуацию и учитывать показатель волатильности при составлении портфеля инвестора.
Линия идет выше нулевой, индикатор убирает моменты флэта и демонстрирует на графике начало и окончание тренда в качестве точек потенциального входа и выхода. Использование нескольких индикаторов может дать более точные сигналы. Например, можно комбинировать трендовые индикаторы с осцилляторами для подтверждения сигналов.
К ним относятся настроение публики, денежные потоки, анализ спроса и предложения, взаимодействие рынков друг с другом и многие другие. Рассмотрим основные индикаторы волатильности, демонстрирующие нестабильность цены актива. Ими можно воспользоваться для работы с торговым терминалом МетаТрейдер 4. В период низкой волатильности максимальный разброс цен акций Tesla составил $23,53 — от $283,37 до $306,9. Но после этого периода затишья цена резко выросла — c $291,13 до $370,80. Затем наступил период большей волатильности, когда разброс цен в среднем достигал $118 — от $261,95 до $379,57.
Даже в случае продажи акции на пике стоимости у инвестора не получилось заработать много. При значении индекса волатильности меньше 20% можно говорить о достаточно высоком оптимизме рынка. Обычно при таких показателях трейдеры продают акции, закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. Если индекс колеблется в пределах 20−30%, это говорит о среднем значении показателя. Подъем до 40% — сигнал надвигающегося кризиса и изменений цены.
Очень удобно использовать эти индикаторы фьючерсным трейдерам, работающим на товарных рынках зерна сахара или нефти – на рынках с очень высокой циклической составляющей. По базовой теории, если значение VIX находится выше 40–45, это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов. Такие ситуации складываются тогда, когда цены находятся у минимумов и пора задумываться о долгосрочных покупках. Если же значение опускается к 20 или ниже, то на рынках наблюдается растущий тренд и кажется, что так будет еще долгое время. 6) XASER FV – современная разработка индикатора, который анализирует амплитуду волатильности на самой близкой истории и в данный момент. Анализ показателей ориентирован на торговлю по тренду – открытие ордеров по направлению сильной тенденции.
Один из способов — по дневному графику японских свечей (каждая отражает дневное колебание) нужно определить путь, который цена прошла. Измерению подлежит расстояние между точками high и low каждой японской свечи. Высокая характеризуется значительными изменениями цены на исторических данных. На картинке выше показано, что во время падения криптовалют в середине мая 2021 года волатильность была чрезвычайно высокая.
Например, на фоне новости об отзыве с рынка автомобилей по техническим причинам падают акции автопроизводителя. Когда говорят о грядущей засухе, растут в цене сельхозпродукты. Валютную пару обычно обозначают через косую черту, например, USD/RUR. Первой в паре ставят базовую валюту, которая служит товаром в торгах, ее продают или покупают. Вторая валюта — это по сути «деньги», которыми выражается цена товара, ее называют котируемой.
Он используется для прогнозов изменения тренда, а происходит это при уменьшении волатильности в течение длительного времени. Также он помогает оценить возникающие риски при внезапном росте волатильности. Обычно применяется вместе с другими методами и инструментами анализа. Волатильность считается низкой, если изменение цены актива не превышает 10% от его средних показателей.